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2019年系统重要性银行评估将要开展!你家银行重要吗
时间:2019-11-27 21:09 来源:中国证券网 作者:admin 点击:
2019年系统重要性银行评估将要开展!你家银行重要吗

千呼万唤始出来!

  26日中国人民银行会同银保监会就《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(下称《评估办法》)正式向社会公开征求意见。

  《评估办法》非常详实地介绍了系统重要性银行“选拔”的流程、方法、指标。

  简单来说,首先,采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分,得分达到一定分值的银行被纳入系统重要性银行初始名单。

  然后,结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由人民银行和银保监会联合发布。

  而且,最近的一次评估可能马上就要开展!

  中国人民银行、银保监会有关部门负责人26日称,《评估办法》发布后,人民银行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集2018年数据,开展2019年系统重要性银行评估。

  记者为你梳理出《评估办法》的六大看点:

  看点一:系统重要性银行评估,年年开展!

  《评估办法》指出,系统重要性银行的评估按照以下流程每年开展一次:

  1.确定参评银行范围;

  2.向参评银行收集评估所需数据;

  3.计算各参评银行系统重要性得分,形成系统重要性银行初始名单;

  4.结合其他定量和定性分析作出监管判断,对系统重要性银行初始名单作出调整;

  5.确定并公布系统重要性银行最终名单。

  记者梳理,有两个时间点比较重要:

  6月底。

  参评银行于每年6月底之前填写并提交上一会计年度数据。银保监会进行数据质量检查和数据补充修正后,与人民银行共享参评银行的监管报表、填报数据和其他相关信息。

  8月底。

  系统重要性银行初始名单、相应银行填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交金融委审议。

  看点二:哪些银行要参评?

  此前市场颇为关注的是,哪些银行会参评。

  《评估办法》指出,若某银行满足下列任一条件,则应纳入系统重要性银行评估范围:

  1.以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30;

  2.曾于上一年度被评为系统重要性银行。

  以下是中国银行(3.66 -0.27%,诊股)(3.660, -0.01, -0.27%)业协会发布的“2018中国银行业100强榜单”(根据核心一级资本净额排序)。数据为截至2017年12月31日的合并报表数据。

  虽然数据不是最新的,资产规模排序也不与核心一级资本净额完全对应,但是也基本反映了目前资产规模靠前的银行位次。

  从上图可以看出,资产规模位于7000亿元-8000亿元的商业银行,基本上可以排名30名左右。

  看点三:确定四大定量指标!

  《评估办法》规定,采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,并结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

  具体有四个定量评估指标,分别为“规模”“关联度”“可替代性”“复杂性”,指标权重均为25%。

  各指标的具体权重,请看下表:

  看点四:300分以上纳入初始名单

  银保监会在完成数据收集后,计算参评银行系统重要性得分。得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。

  300分以上的银行并非适用一种监管指标。《评估办法》规定,按系统重要性得分进行分组,实行差异化监管。

  各组分界值如下:

  第一组:300分至449分;

  第二组:450分至599分;

  第三组:600分至1399分;

  第四组:1400分以上。

  人民银行、银保监会可根据其他定量或定性辅助信息,提出将系统重要性得分低于300分的参评银行加入系统重要性银行名单的监管判断建议,与初始名单一并提交金融委办公室。

  当然,使用监管判断的门槛应较高,即只在个别情况下改变根据系统重要性得分确定的系统重要性银行初始名单。

  看点五:被评为系统重要性银行,意味着什么?

  被评为系统重要性银行后,银行也将面临着附加监管要求。

  中国人民银行、银保监会有关部门负责人介绍,人民银行从强化宏观审慎管理、防范系统性风险出发,立足我国银行业发展和监管实践,牵头制定系统重要性银行附加监管规定,拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手,强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求。

  人民银行还将从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求,切实提高系统重要性银行的经营稳健性。

  同时,人民银行将持续开展系统重要性银行监测分析,开展压力测试,并视情况提出相应的附加监管要求。

  看点六:系统重要性券商、保险在路上!

  从我国实际情况看,目前我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,在我国金融业总资产中占比达到89%。

  中国人民银行、银保监会有关部门负责人指出,考虑到银行业在我国金融体系中的重要地位,工、农、中、建均已入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,且国际组织和主要经济体在系统重要性银行评估和监管方面经验较为成熟,人民银行首先会同银保监会制定了我国系统重要性银行(D-SIBs)评估办法,并以此为基础制定附加监管规定。

  “这也为后续系统重要性保险、系统重要性证券业机构实施细则制定奠定良好的基础。”上述负责人指出。

  这就意味着,下一步,系统重要性保险机构、系统重要性证券业机构也将陆续出炉。

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